建设银行(601939)_公司公告_建设银行：2025年半年度资本管理第三支柱信息披露报告_公司公告

中国建设银行股份有限公司

2025年半年度资本管理第三支柱信息披露报告

1 引言 ...... 1

1.1 报告依据 ........................................................................................................................... 1

1.2 声明 ................................................................................................................................... 1

2 关键审慎监管指标和风险加权资产概览 ...... 2

2.1 关键审慎监管指标概览 ................................................................................................... 2

2.2 风险加权资产概览 ........................................................................................................... 5

3 资本和总损失吸收能力的构成 ...... 6

3.1 资本工具和合格外部总损失吸收能力非资本债务工具的主要特征 ........................... 6

3.2 资本构成 ........................................................................................................................... 6

3.3 集团财务并表和监管并表下的资产负债表差异 ........................................................... 9

3.4 总损失吸收能力构成 ..................................................................................................... 10

3.5 重要子集团实体和处置实体的债权人受偿顺序 ......................................................... 11

4 信用风险 ...... 14

4.1 权重法 ............................................................................................................................. 14

4.2 内部评级法 ..................................................................................................................... 15

5 交易对手信用风险 ...... 19

6 资产证券化 ...... 20

7 市场风险 ...... 21

8 全球系统重要性银行评估指标 ...... 22

9 杠杆率 ...... 23

10 流动性风险 ...... 25

报表索引 ...... 29

引言

1.1 报告依据

本报告编制依据为国家金融监督管理总局发布的《商业银行资本管理办法》。

1.2 声明

本行严格遵守监管规定，建立资本管理第三支柱信息披露治理架构，制定管理办法。本行董事会批准并由高级管理层实施有效的内部控制流程，全面提升信息披露标准化和流程化管理水平，确保披露信息真实、可靠。本报告已经高级管理层审核，并于2025年8月29日提交董事会审议通过。

关键审慎监管指标和风险加权资产概览

2.1 关键审慎监管指标概览

根据监管要求，本行须按照《商业银行资本管理办法》计量和披露资本充足率。在2014年获批实施资本计量高级方法的基础上，2020年4月原中国银行保险监督管理委员会批准本集团扩大资本计量高级方法实施范围。根据监管规定，本集团信用风险在已核准范围内延续使用内部评级法计量资本要求，内部评级法未覆盖部分采用权重法计量；市场风险采用标准法计量资本要求；操作风险采用标准法计量资本要求。依据监管要求，本集团采用资本计量高级方法和其他方法并行计量资本充足率，并遵守相关资本底线要求。

关键审慎监管指标包括资本充足率、杠杆率以及流动性风险相关指标。截至2025年6月30日，本集团关键审慎监管指标均满足监管要求，指标概览如下。

表 1 (KM1)：监管并表关键审慎监管指标

（人民币百万元，百分比除外）

（人民币百万元，百分比除外）		a	b	c	d	e
（人民币百万元，百分比除外）		2025年 6月30日	2025年 3月31日	2024年 12月31日	2024年 9月30日	2024年 6月30日
可用资本（数额）
1	核心一级资本净额	3,367,925	3,232,913	3,165,549	3,124,043	3,038,387
2	一级资本净额	3,566,821	3,391,788	3,324,424	3,322,954	3,237,254
3	资本净额	4,582,571	4,427,994	4,303,263	4,285,564	4,175,087
风险加权资产（数额）
4	风险加权资产合计	23,483,601	23,123,253	21,854,590	22,150,555	21,690,492
4a	风险加权资产合计（应用资本底线前）	23,483,601	23,123,253	21,854,590	22,150,555	21,690,492
资本充足率
5	核心一级资本充足率（%）	14.34	13.98	14.48	14.10	14.01
5a	核心一级资本充足率（%）（应用资本底线前）	14.34	13.98	14.48	14.10	14.01
6	一级资本充足率（%）	15.19	14.67	15.21	15.00	14.92
6a	一级资本充足率（%）（应用资本底线前）	15.19	14.67	15.21	15.00	14.92
7	资本充足率（%）	19.51	19.15	19.69	19.35	19.25
7a	资本充足率（%）（应用资本底线前）	19.51	19.15	19.69	19.35	19.25
其他各级资本要求
8	储备资本要求（%）	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
9	逆周期资本要求（%）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求（%）	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
11	其他各级资本要求（%）（8+9+10）	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00

（人民币百万元，百分比除外）

（人民币百万元，百分比除外）		a	b	c	d	e
（人民币百万元，百分比除外）		2025年 6月30日	2025年 3月31日	2024年 12月31日	2024年 9月30日	2024年 6月30日
12	满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例（%）	9.19	8.67	9.21	9.00	8.92
杠杆率
13	调整后表内外资产余额	46,673,697	45,123,921	42,755,544	42,815,730	42,314,726
14	杠杆率（%）	7.64	7.52	7.78	7.76	7.65
14a	杠杆率a（%）1	7.64	7.52	7.78	7.76	7.65
14b	杠杆率b（%）2	7.71	7.55	7.69	7.75	7.65
14c	杠杆率c（%）3	7.71	7.55	7.69	7.75	7.65
流动性覆盖率4
15	合格优质流动性资产	6,373,935	6,311,992	6,237,408	6,148,940	6,115,852
16	现金净流出量	5,230,404	5,061,751	4,957,733	5,119,129	4,877,791
17	流动性覆盖率（%）	122.06	124.79	125.73	120.29	125.43
净稳定资金比例
18	可用稳定资金合计	29,823,343	29,382,514	28,158,322	28,350,638	28,236,945
19	所需稳定资金合计	22,674,562	21,948,714	21,027,700	20,928,125	20,917,739
20	净稳定资金比例（%）	131.53	133.87	133.91	135.47	134.99

1．杠杆率a指剔除临时豁免存款准备金、采用证券融资交易季末余额计算的杠杆率。详细信息见“9.杠杆率”章节。2．杠杆率b指考虑临时豁免存款准备金、采用最近一个季度内证券融资交易每日余额的简单算数平均值计算的杠杆率。详细信息见“9.杠杆率”章节。3．杠杆率c指剔除临时豁免存款准备金、采用最近一个季度内证券融资交易每日余额的简单算数平均值计算的杠杆率。详细信息见“9.杠杆率”章节。4．流动性覆盖率数据均为最近一个季度内每个自然日数值的简单算数平均值。详细信息见“10.流动性风险”章节。

2025年6月，本行向财政部发行A股股票11,589,403,973股，募集资金总额为人民币1,050亿元，扣除与发行有关的费用后，实际募集资金净额为人民币1,049.69亿元。详情请参见本行2025年6月25日发布的公告。

下表列示本集团总损失吸收能力（简称“TLAC”）关键审慎监管指标。表 2 (KM2)：关键审慎监管指标——处置集团的总损失吸收能力监管要求

（人民币百万元，百分比除外）

（人民币百万元，百分比除外）		a	b
（人民币百万元，百分比除外）		2025年 6月30日	2025年 3月31日
1	总损失吸收能力	5,219,661	5,056,075
2	处置集团的风险加权资产合计	23,483,601	23,123,253
3	总损失吸收能力风险加权比率（第1行/第2行，%）1	22.23	21.87
4	处置集团的调整后表内外资产余额	46,673,697	45,123,921
5	总损失吸收能力杠杆率（第1行/第4行，%）	11.18	11.20

1．根据《全球系统重要性银行总损失吸收能力管理办法》，外部总损失吸收能力风险加权比率要求为16%，还需同时满足的缓冲资本要求为4%（储备资本要求为2.5%、全球系统重要性银行附加资本要求为

1.5%），合计20%。

2.2 风险加权资产概览

下表列示本集团风险加权资产和资本要求。表 3 (OV1)：风险加权资产概况

（人民币百万元）

（人民币百万元）		a	b	c
		风险加权资产		最低资本要求
		2025年 6月30日	2025年 3月31日	2025年 6月30日
1	信用风险	21,272,593	20,950,112	1,701,807
2

信用风险（不包括交易对手信用风险、信用估值调整风险、银行账簿资产管理产品和银行账簿资产证券化）

		20,909,142	20,587,826	1,672,731
3	其中：权重法	6,247,293	6,151,900	499,783
4	其中：证券、商品、外汇交易清算过程中形成的风险暴露	0	0	0
5	其中：门槛扣除项中未扣除部分	402,512	394,281	32,201
6	其中：初级内部评级法	12,431,667	12,178,812	994,533
7	其中：监管映射法	-	-	-
8	其中：高级内部评级法	2,230,182	2,257,114	178,415
9	交易对手信用风险	112,232	118,992	8,979
10	其中：标准法	112,232	118,992	8,979
11	其中：现期风险暴露法	-	-	-
12	其中：其他方法	-	-	-
13	信用估值调整风险	26,511	26,897	2,121
14	银行账簿资产管理产品	211,177	202,239	16,894
15	其中：穿透法	4,149	3,325	332
16	其中：授权基础法	198,544	192,417	15,883
17	其中：适用1250%风险权重	8,484	6,497	679
18	银行账簿资产证券化1	13,531	14,158	1,082
19	其中：资产证券化内部评级法	-	-	-
20	其中：资产证券化外部评级法	656	522	52
21	其中：资产证券化标准法	4,149	60,712	332
22	市场风险	343,033	283,875	27,443
23	其中：标准法	343,033	283,875	27,443
24	其中：内部模型法	-	-	-
25	其中：简化标准法	-	-	-
26	交易账簿和银行账簿间转换的资本要求	123,556	144,847	9,884
27	操作风险	1,744,419	1,744,419	139,554
28	因应用资本底线而导致的额外调整	0	0
29	合计	23,483,601	23,123,253	1,878,688

1．除项目19、20、21外，本集团银行账簿资产证券化信用风险加权资产还包括“适用1250%风险权重”的584.06亿元，以及“基于监管上限的调整”的-496.80亿元。

资本和总损失吸收能力的构成

3.1 资本工具和合格外部总损失吸收能力非资本债务工具的主要特征

遵照国家金融监督管理总局《商业银行资本管理办法》的相关要求在本行官网单独披露资本工具和合格外部总损失吸收能力非资本债务工具的主要特征。（网页链接：

http://www1.ccb.com/chn/home/investor/news/jgzb/index.shtml）。

3.2 资本构成

下表列示本集团资本构成及与监管并表下的资产负债表的对应关系等。

表 4 (CC1)：资本构成

（人民币百万元，百分比除外）

（人民币百万元，百分比除外）		a	b
		2025年6月30日	代码
		数额	代码
核心一级资本
1	实收资本和资本公积可计入部分	490,687	e+g
2	留存收益	2,830,089
2a	盈余公积	402,196	h
2b	一般风险准备	534,985	i
2c	未分配利润	1,892,908	j
3	累计其他综合收益	50,284
4	少数股东资本可计入部分	3,718
5	扣除前的核心一级资本	3,374,778
核心一级资本：扣除项
6	审慎估值调整	-
7	商誉（扣除递延税负债）	2,110	a-c
8	其他无形资产（土地使用权除外）（扣除递延税负债）	4,285	b-d
9	依赖未来盈利的由经营亏损引起的净递延税资产	-
10	对未按公允价值计量的项目进行套期形成的现金流储备	458
11	损失准备缺口	-
12	资产证券化销售利得	-
13	自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现损益	-
14	确定受益类的养老金资产净额（扣除递延税项负债）	-
15	直接或间接持有本银行的股票	-
16	银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的核心一级资本	-
17	对未并表金融机构小额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额	-
18	对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额	-
19	其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中应扣除金额	-
20	对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本和其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产的未扣除部分超过核心一级资本15%的应扣除金额	-
21	其中：对金融机构大额少数资本投资中应扣除的金额	-

（人民币百万元，百分比除外）

（人民币百万元，百分比除外）		a	b
		2025年6月30日	代码
		数额	代码
22	其中：其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中应扣除的金额	-
23	其他应在核心一级资本中扣除的项目合计	-
24	应从其他一级资本和二级资本中扣除的未扣缺口	-
25	核心一级资本扣除项总和	6,853
26	核心一级资本净额	3,367,925
其他一级资本
27	其他一级资本工具及其溢价	199,977
28	其中：权益部分	199,977
29	其中：负债部分	-
30	少数股东资本可计入部分	137
31	扣除前的其他一级资本	200,114
其他一级资本：扣除项
32	直接或间接持有的本银行其他一级资本	-
33	银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的其他一级资本	-
34	对未并表金融机构小额少数资本投资中的其他一级资本中应扣除金额	-
35	对未并表金融机构大额少数资本投资中的其他一级资本	1,218
36	其他应在其他一级资本中扣除的项目合计	-
37	应从二级资本中扣除的未扣缺口	-
38	其他一级资本扣除项总和	1,218
39	其他一级资本净额	198,896
40	一级资本净额	3,566,821
二级资本
41	二级资本工具及其溢价	619,248
42	少数股东资本可计入部分	214
43	超额损失准备可计入部分	396,288
44	扣除前的二级资本	1,015,750
二级资本：扣除项
45	直接或间接持有的本银行的二级资本	-
46	银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的二级资本投资及TLAC非资本债务工具投资	-
47	对未并表金融机构小额少数资本投资中的二级资本应扣除金额	-
47a	对未并表金融机构的小额投资中的TLAC非资本债务工具中应扣除金额（仅适用全球系统重要性银行）	-
48	对未并表金融机构大额少数资本投资中的二级资本应扣除金额	-
48a	对未并表金融机构大额投资中的TLAC非资本债务工具中应扣除金额（仅适用全球系统重要性银行）	-
49	其他应在二级资本中扣除的项目合计	-
50	二级资本扣除项总和	-
51	二级资本净额	1,015,750
52	总资本净额	4,582,571
53	风险加权资产	23,483,601
资本充足率和其他各级资本要求
54	核心一级资本充足率（%）	14.34

（人民币百万元，百分比除外）

（人民币百万元，百分比除外）		a	b
		2025年6月30日	代码
		数额	代码
55	一级资本充足率（%）	15.19
56	资本充足率（%）	19.51
57	其他各级资本要求（%）	4.00
58	其中：储备资本要求	2.50
59	其中：逆周期资本要求	0.00
60	其中：全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求	1.50
61	满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例（%）	9.19
我国最低监管资本要求
62	核心一级资本充足率（%）	5.00
63	一级资本充足率（%）	6.00
64	资本充足率（%）	8.00
门槛扣除项中未扣除部分
65	对未并表金融机构的小额少数资本投资中的未扣除部分	152,576
65a	对未并表金融机构的小额投资中的TLAC非资本债务工具未扣除部分（仅适用全球系统重要性银行）	19,036
66	对未并表金融机构的大额少数资本投资未扣除部分	16,832
67	其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产（扣除递延税负债）	138,323
可计入二级资本的超额损失准备的限额
68	权重法下，实际计提的超额损失准备金额	182,301
69	权重法下，可计入二级资本超额损失准备的数额	81,614
70	内部评级法下，实际计提的超额损失准备金额	353,797
71	内部评级法下，可计入二级资本超额损失准备的数额	314,674

3.3 集团财务并表和监管并表下的资产负债表差异

截至2025年6月30日，本集团监管并表与财务并表范围的差异主要包括建信人寿保险股份有限公司，以及本行及附属机构下属的保险类、工商企业类子公司。建信人寿保险股份有限公司的总资产等信息详见我行半年度报告。下表列示本集团财务并表和监管并表下资产负债表的差异，以及资产负债表与表格CC1披露的资本构成之间的关系。

表 5 (CC2)：集团财务并表和监管并表下的资产负债表差异

（人民币百万元）

（人民币百万元）		a	b	c
		2025年6月30日		代码
		财务并表范围下的资产负债表	监管并表范围下的资产负债表	代码
资产
1	现金及存放中央银行款项	2,976,660	2,976,654
2	存放同业款项	165,763	148,511
3	贵金属	141,611	141,611
4	拆出资金	780,987	780,987
5	衍生金融资产	50,911	50,911
6	买入返售金融资产	1,272,031	1,269,160
7	发放贷款和垫款	26,575,492	26,577,489
8	金融投资	11,770,356	11,463,169
9	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	746,460	623,299
10	以摊余成本计量的金融资产	7,418,599	7,376,292
11	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	3,605,297	3,463,578
12	长期股权投资	25,802	40,902
13	纳入合并范围的结构化主体投资	-	-
14	固定资产	163,011	161,123
15	在建工程	3,865	3,653
16	土地使用权	12,167	11,797
17	无形资产	4,942	4,285	b
18	商誉	2,461	2,110	a
19	递延所得税资产	140,362	138,323
20	其他资产	346,427	329,044
21	资产合计	44,432,848	44,099,729
负债
22	向中央银行借款	1,199,086	1,199,086
23	同业及其他金融机构存放款项	3,787,648	3,790,953
24	拆入资金	520,598	518,498
25	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	218,602	217,247
26	衍生金融负债	73,429	73,419
27	卖出回购金融资产款	1,038,739	1,008,681
28	吸收存款	30,469,491	30,472,913
29	应付职工薪酬	57,224	55,071
30	应交税费	35,787	35,512

（人民币百万元）

（人民币百万元）		a	b	c
		2025年6月30日		代码
		财务并表范围下的资产负债表	监管并表范围下的资产负债表	代码
31	预计负债	30,583	30,583
32	已发行债务证券	2,913,134	2,900,876
33	递延所得税负债	1,345	812
34	其中：与商誉相关的递延所得税负债	-	-	c
35	其中：与无形资产相关的递延所得税负债	-	-	d
36	其他负债	502,323	207,892
37	负债合计	40,847,989	40,511,543
股东权益
38	股本	261,600	261,600	e
39	其他权益工具-优先股	59,977	59,977
40	其他权益工具-永续债	140,000	140,000
41	资本公积	229,113	229,087	g
42	其他综合收益	43,309	50,284
43	盈余公积	402,196	402,196	h
44	一般风险准备	535,432	534,985	i
45	未分配利润	1,891,671	1,892,908	j
46	归属于本行股东权益合计	3,563,298	3,571,037
47	少数股东权益	21,561	17,149
48	股东权益合计	3,584,859	3,588,186

3.4 总损失吸收能力构成

下表列示本集团TLAC构成信息。

表 6 (TLAC1)：全球系统重要性银行的总损失吸收能力构成（按处置集团）

（人民币百万元，百分比除外）

（人民币百万元，百分比除外）		a
		2025年6月30日
		数额
TLAC中的资本部分与调整项
1	核心一级资本净额	3,367,925
2	其他一级资本净额	198,896
3	TLAC扣除项（如有）	-
4	可计入TLAC的其他一级资本净额	198,896
5	二级资本净额	1,015,750
6	剩余期限1年以上的二级资本工具的已减计部分	-
7	TLAC扣除项（如有）	-
8	可计入TLAC的二级资本净额	1,015,750
9	可计入TLAC的资本净额	4,582,571
TLAC中的非资本部分
10	由银行直接发行且受偿顺序排在除外负债之后的外部TLAC工具	50,000
11	由银行直接发行，受偿顺序相对于除外负债无次级性的TLAC工具
12	其中：考虑上限后可计入合格TLAC的金额

（人民币百万元，百分比除外）

（人民币百万元，百分比除外）		a
		2025年6月30日
		数额
13	在全球系统重要性银行处置阶段对其进行注资的事前承诺	587,090
14	可计入TLAC的非资本部分（扣除前）	637,090
TLAC非资本债务工具：扣除项
15	扣除前的TLAC	5,219,661
16	多点处置集团之间相互持有的TLAC工具（对单点处置全球系统重要性银行不适用）	-
17	持有本行发行的TLAC非资本债务工具	-
18	其他TLAC扣除项	-
19	考虑扣除项后的TLAC	5,219,661
风险加权资产和调整后表内外资产余额
20	风险加权资产	23,483,601
21	调整后表内外资产余额	46,673,697
TLAC比率和缓冲要求
22	TLAC风险加权比率（%）	22.23
23	TLAC杠杆比率（%）	11.18
24	满足最低资本要求或TLAC要求后可用的核心一级资本净额占风险加权资产的比例（%）	6.23
25	其他各级资本要求（%）	4.00
26	其中：储备资本要求	2.50
27	其中：逆周期资本要求	0.00
28	其中：全球系统重要性银行附加资本要求	1.50

3.5 重要子集团实体和处置实体的债权人受偿顺序

下表列示重要子集团实体的债权人受偿顺序。表 7 (TLAC2)：重要子集团实体的债权人受偿顺序

		2025年6月30日
（人民币百万元）		债权人受偿顺序		1-2之和
		1	2
		最低级	最高级
1	处置实体是债权人/投资人吗？	是	是
2	债权人受偿顺序	权益工具（普通股）	其他一级资本工具（无固定期限资本债券）
3	考虑信用风险缓释后的资本和债务工具之和	26,313	21,290	47,603
4	第3行中的除外负债	-	-	-
5	资本和债务工具之和减去除外负债（第3行-第4行）	26,313	21,290	47,603
6	第5行中可计入TLAC的部分	26,313	21,290	47,603
7	第6行中剩余期限大于等于1年且小于2年的部分	-	-	-

		2025年6月30日
（人民币百万元）		债权人受偿顺序		1-2之和
		1	2
		最低级	最高级
8	第6行中剩余期限大于等于2年且小于5年的部分	-	-	-
9	第6行中剩余期限大于等于5年且小于10年的部分	-	-	-
10	第6行中剩余期限大于等于10年（不含无固定期限证券）的部分	-	-	-
11	第6行中的无固定期限证券	26,313	21,290	47,603

下表列示本集团处置实体的债权人受偿顺序。表 8 (TLAC3)：处置实体的债权人受偿顺序

		2025年6月30日
（人民币百万元）		债权人受偿顺序					1-5之和
		1	2	3	4	5
		最低级				最高级
1	债权人受偿顺序	权益工具（普通股）	其他一级资本工具（优先股）	其他一级资本工具（无固定期限资本债券）	二级资本工具	符合TLAC要求的非资本债务工具
2	考虑信用风险缓释后的资本和债务工具之和	295,797	59,977	140,000	619,248	50,000	1,165,022
3	第2行中的除外负债	-	-	-	-	-	-
4	资本及债务工具之和减去除外负债（第2行-第3行）	295,797	59,977	140,000	619,248	50,000	1,165,022
5	第4行中所有潜在可计入TLAC的部分	295,797	59,977	140,000	619,248	50,000	1,165,022
6	第5行中剩余期限大于等于1年且小于2年的部分	-	-	-	-	-	-
7	第5行中剩余期限大于等于2年且小于5年的部分	-	-	-	-	35,000	35,000
8	第5行中剩余期限大于等于5年且小于10年的部分	-	-	-	471,275	15,000	486,275

		2025年6月30日
（人民币百万元）		债权人受偿顺序					1-5之和
		1	2	3	4	5
		最低级				最高级
9	第5行中剩余期限大于等于10年（不含无固定期限证券）的部分	-	-	-	147,973	-	147,973
10	第5行中的无固定期限证券	295,797	59,977	140,000	-	-	495,774

信用风险本章节列示不同计量方法下银行账簿信用风险暴露，不包括交易对手信用风险、信用估值调整风险、资产管理产品以及资产证券化风险暴露。

4.1 权重法

下表按照风险权重列示本集团未使用内部评级法计量的银行账簿信用风险暴露。表 9 (CR5-2)：信用风险暴露和信用转换系数（按风险权重划分）

（人民币百万元，百分比除外）

（人民币百万元，百分比除外）		a	b	c	d
风险权重		2025年6月30日
风险权重		表内资产余额1	表外转换前资产1	加权平均信用转换系数	表内外风险暴露（转换后、缓释后）2
1	低于40%	15,010,754	208,914	11.96%	15,853,199
2	40-70%	482,991	87,246	39.71%	515,063
3	75%	2,803,449	968,025	10.82%	2,901,456
4	85%	32,810	7,897	42.33%	33,654
5	90-100%	1,766,828	534,111	43.75%	1,195,327
6	105-130%	6,902	1,512	37.33%	7,397
7	150%	24,501	647	29.40%	22,788
8	250%	259,632	-	-	259,632
9	400%	176	-	-	176
10	1250%	21,447	-	-	21,447
11	合计	20,409,490	1,808,352	22.24%	20,810,139

1．表内资产余额、表外转换前资产均未考虑风险缓释。2．表内外风险暴露（转换后、缓释后）因考虑了风险缓释，不能直接用a、b、c列计算得出。

4.2 内部评级法

下表按照风险暴露类别及违约概率区间列示本集团使用内部评级法计量的信用风险暴露。表 10 (CR6)：内部评级法下信用风险暴露（按风险暴露类别和违约概率区间）

初级内部评级法下信用风险暴露

	（人民币百万元，百分比、客户数除外）
（人民币百万元，百分比、客户数除外）			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
			2025年6月30日
风险暴露类别		违约概率区间（%）	表内资产余额1	表外转换前资产1	平均转换系数	违约风险暴露（缓释后、转换后）2	平均违约概率（违约风险暴露加权）2	客户数	平均违约损失率2	平均有效期限（年）2	风险加权资产2	风险权重	预期损失2	减值准备
金融机构		[0.00,0.15)	2,630,020	167,470	28.76%	2,681,804	0.10%	92	43.07%	2.34	955,617	36%	1,087
		[0.15,0.25)	842,220	63,054	23.69%	859,399	0.19%	144	39.84%	2.26	418,675	49%	651
		[0.25,0.50)	482,919	41,091	26.77%	494,018	0.25%	92	38.03%	2.18	267,502	54%	470
		[0.50,0.75)	249,376	11,268	37.50%	247,896	0.62%	225	25.74%	1.70	123,723	50%	396
		[0.75,2.50)	45,211	413	49.63%	45,416	1.11%	90	18.00%	1.31	18,822	41%	88
		[2.50,10.00)	832	-	-	568	3.49%	4	6.96%	0.81	145	26%	1
		[10.00,100.00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		100（违约）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		小计	4,250,578	283,296	27.72%	4,329,101	0.17%	647	40.60%	2.26	1,784,484	41%	2,693	3,359
公司3		[0.00,0.15)	639,483	117,454	23.85%	672,028	0.11%	152	40.00%	2.50	185,836	28%	305
		[0.15,0.25)	241,646	52,261	26.58%	281,417	0.19%	171	40.00%	2.50	106,646	38%	214
		[0.25,0.50)	290,110	79,868	35.32%	329,427	0.25%	215	39.81%	2.50	143,905	44%	328
		[0.50,0.75)	2,902,021	1,730,344	41.76%	3,944,449	0.65%	6,532	39.22%	2.50	2,662,241	67%	10,127
		[0.75,2.50)	7,763,736	2,807,889	21.21%	8,160,157	1.40%	39,229	38.11%	2.50	6,692,213	82%	43,343
		[2.50,10.00)	743,409	191,698	42.44%	698,259	3.88%	10,496	32.84%	2.50	637,352	91%	8,752
		[10.00,100.00)	139,896	15,849	52.70%	138,771	28.71%	2,499	35.49%	2.50	198,653	143%	14,462
		100（违约）	193,037	3,219	33.88%	183,371	100.00%	2,765	38.67%	2.50	20,337	11%	141,159
		小计	12,913,338	4,998,582	29.90%	14,407,879	2.73%	62,059	38.31%	2.50	10,647,183	74%	218,690	514,485

（人民币百万元，百分比、客户数除外）

	（人民币百万元，百分比、客户数除外）
（人民币百万元，百分比、客户数除外）			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
			2025年6月30日
风险暴露类别		违约概率区间（%）	表内资产余额1	表外转换前资产1	平均转换系数	违约风险暴露（缓释后、转换后）2	平均违约概率（违约风险暴露加权）2	客户数	平均违约损失率2	平均有效期限（年）2	风险加权资产2	风险权重	预期损失2	减值准备
公司—专业贷款		[0.00,0.15)	30,786	25,810	30.58%	39,513	0.14%	10	40.00%	2.50	12,641	32%	22
		[0.15,0.25)	9,445	4,479	18.35%	10,400	0.19%	7	40.00%	2.50	3,946	38%	8
		[0.25,0.50)	10,004	1,806	13.23%	12,802	0.25%	7	40.00%	2.50	5,630	44%	13
		[0.50,0.75)	72,873	44,297	8.08%	123,098	0.68%	109	40.00%	2.50	86,345	70%	336
		[0.75,2.50)	1,073,294	681,802	5.57%	1,076,252	1.41%	3,558	39.86%	2.50	968,040	90%	6,030
		[2.50,10.00)	72,138	26,052	4.79%	59,108	3.58%	292	39.85%	2.50	70,073	119%	842
		[10.00,100.00)	7,590	731	27.24%	7,789	14.91%	29	40.00%	2.50	14,946	192%	465
		100（违约）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		小计	1,276,130	784,977	6.73%	1,328,962	1.46%	4,012	39.88%	2.50	1,161,621	87%	7,716	35,143
初级内部评级法合计（所有风险暴露）			17,163,916	5,281,878	29.78%	18,736,980	2.14%	62,706	38.83%	2.44	12,431,667	66%	221,383	517,844

1．表内资产余额和表外转换前资产均未考虑风险缓释。2．违约风险暴露（缓释后、转换后）、平均违约概率（违约风险暴露加权）、平均违约损失率、平均有效期限（年）、风险加权资产、预期损失考虑了风险缓释。3．公司类风险暴露包含一般公司风险暴露、中小企业风险暴露和专业贷款风险暴露，本表仅展示公司类风险暴露和其中专业贷款风险暴露的违约概率区间分布情况。

高级内部评级法下信用风险暴露

（人民币百万元，百分比、客户数除外）

（人民币百万元，百分比、客户数除外）		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
（人民币百万元，百分比、客户数除外）		2025年6月30日
风险暴露类别	违约概率区间（%）	表内资产余额1	表外转换前资产1	平均转换系数	违约风险暴露（缓释后、转换后）2	平均违约概率（违约风险暴露加权）2	客户数3	平均违约损失率2	平均有效期限（年）2	风险加权资产2	风险权重	预期损失2	减值准备
零售—个人住房抵押贷款	[0.00,0.15)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	[0.15,0.25)	398,149	-	-	398,149	0.21%	1,158,832	25.31%	-	46,183	12%	232
	[0.25,0.50)	3,765,265	-	-	3,765,265	0.43%	9,381,141	24.30%	-	713,302	19%	4,376
	[0.50,0.75)	1,195,951	-	-	1,195,951	0.66%	2,608,373	25.70%	-	323,646	27%	2,258
	[0.75,2.50)	406,518	-	-	406,518	1.57%	907,642	25.05%	-	186,084	46%	1,768
	[2.50,10.00)	183,404	-	-	183,404	5.71%	417,252	25.10%	-	178,995	98%	2,935
	[10.00,100.00)	158,108	-	-	158,108	19.79%	399,105	25.02%	-	219,047	139%	8,752
	100（违约）	50,993	-	-	50,993	100.00%	121,975	60.72%	-	165,093	324%	21,932
	小计	6,158,388	-	-	6,158,388	2.01%	14,994,320	25.03%	-	1,832,350	30%	42,253	91,265
零售—合格循环零售	[0.00,0.15)	37,801	646,163	51.06%	367,760	0.10%	23,813,105	63.11%	-	13,970	4%	232
	[0.15,0.25)	61,228	318,798	57.96%	246,017	0.22%	15,008,078	67.67%	-	19,199	8%	366
	[0.25,0.50)	120	24,999	40.26%	10,184	0.30%	1,583,976	50.29%	-	767	8%	16
	[0.50,0.75)	36	143	57.14%	118	0.50%	186,480	64.38%	-	17	14%	-
	[0.75,2.50)	137,159	161,918	66.13%	244,229	1.50%	13,303,410	76.49%	-	96,022	39%	2,863
	[2.50,10.00)	75,178	12,845	84.43%	86,024	5.27%	4,169,250	84.61%	-	90,723	105%	3,832
	[10.00,100.00)	27,637	2,192	78.53%	29,358	29.07%	1,682,830	84.28%	-	55,034	187%	7,196
	100（违约）	12,893	-	-	12,893	100.00%	626,640	92.20%	-	7,366	57%	11,937
	小计	352,052	1,167,058	55.23%	996,583	3.07%	60,373,769	70.24%	-	283,098	28%	26,442	32,761

2025年半年度资本管理第三支柱信息披露报告（人民币百万元，百分比、客户数除外）

（人民币百万元，百分比、客户数除外）

（人民币百万元，百分比、客户数除外）		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
（人民币百万元，百分比、客户数除外）		2025年6月30日
风险暴露类别	违约概率区间（%）	表内资产余额1	表外转换前资产1	平均转换系数	违约风险暴露（缓释后、转换后）2	平均违约概率（违约风险暴露加权）2	客户数3	平均违约损失率2	平均有效期限（年）2	风险加权资产2	风险权重	预期损失2	减值准备
零售—其他零售	[0.00,0.15)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	[0.15,0.25)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	[0.25,0.50)	36	-	-	36	0.47%	48	15.00%	-	4	11%	-
	[0.50,0.75)	47,771	-	-	47,771	0.52%	265,247	32.96%	-	11,645	24%	83
	[0.75,2.50)	95,913	-	-	95,913	1.87%	153,630	45.90%	-	55,535	58%	826
	[2.50,10.00)	52,615	1	10.00%	52,615	3.72%	76,388	49.05%	-	36,746	70%	942
	[10.00,100.00)	3,882	-	-	3,882	40.08%	14,769	37.78%	-	2,932	76%	635
	100（违约）	7,473	-	-	7,473	100.00%	24,733	65.87%	-	7,872	105%	5,411
	小计	207,690	1	10.00%	207,690	6.27%	534,815	44.28%	-	114,734	55%	7,897	9,903
高级内部评级法合计（所有风险暴露）		6,718,130	1,167,059	55.23%	7,362,661	2.28%	75,902,904	31.69%	-	2,230,182	30%	76,592	133,929

1．表内资产余额和表外转换前资产均未考虑风险缓释。2．违约风险暴露（缓释后、转换后）、平均违约概率（违约风险暴露加权）、平均违约损失率、平均有效期限（年）、风险加权资产、预期损失考虑了风险缓释。3．按照监管要求，零售风险暴露客户数列示对应风险暴露类别下的债项数。

交易对手信用风险下表列示本集团交易对手信用风险框架下的违约风险暴露、风险加权资产及其计算参数。

表 11 (CCR1)：交易对手信用风险暴露（按计量方法）

（人民币百万元，系数除外）

（人民币百万元，系数除外）		a	b	c	d	e	f
		2025年6月30日
		重置成本（RC)	潜在风险暴露(PFE)	潜在风险暴露的附加因子(Add-on)	用于计量监管风险暴露的α	信用风险缓释后的违约风险暴露	风险加权资产1
1	标准法（衍生工具）	40,389	130,545		1.4	239,308	83,885
2	现期暴露法（衍生工具）	-		-	1	-	-
3	证券融资交易					1,089,552	308
4	合计					1,328,860	84,193

1．风险加权资产合计项不包括中央交易对手风险暴露的风险加权资产280.39亿元。

2025年半年度资本管理第三支柱信息披露报告2025年半年度资本管理第三支柱信息披露报告

资产证券化下表列示本集团银行账簿中的资产证券化的账面价值，不包括资管产品中的资产证券化。于2025年6月30日，本集团无交易账簿资产证券化。

表 12 (SEC1)：银行账簿资产证券化

（人民币百万元）

（人民币百万元）		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
		2025年6月30日
		银行作为发起机构				银行作为代理机构				银行作为投资机构
		传统型	其中，满足STC标准的	合成型	小计	传统型	其中，满足STC标准的	合成型	小计	传统型	其中，满足STC标准的	合成型	小计
1	零售类合计	1,716	-	-	1,716	-	-	-	-	372	-	-	372
2	其中：个人住房抵押贷款	1,659	-	-	1,659	-	-	-	-	372	-	-	372
3	其中：信用卡	46	-	-	46	-	-	-	-	-	-	-	-
4	其中：其他零售类	11	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-
5	其中：再资产证券化	-		-	-	-		-	-	-		-	-
6	公司类合计	43	-	-	43	-	-	-	-	-	-	-	-
7	其中：公司贷款	43	-	-	43	-	-	-	-	-	-	-	-
8	其中：商用房地产抵押贷款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	其中：租赁及应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	其中：其他公司类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	其中：再资产证券化	-		-	-	-		-	-	-		-	-

市场风险下表列示本集团市场风险标准法资本要求构成。表 13 (MR1)：标准法下市场风险资本要求

（人民币百万元）

（人民币百万元）		a
		2025年6月30日
		标准法下的资本要求
1	一般利率风险	3,130
2	股票风险	1,171
3	商品风险	6,796
4	汇率风险	3,370
5	信用利差风险-非证券化产品	4,675
6	信用利差风险-证券化（非相关性交易组合）	-
7	信用利差风险-证券化（相关性交易组合）	-
8	违约风险-非证券化产品	7,438
9	违约风险-证券化（非相关性交易组合）	-
10	违约风险-资产证券化（相关性交易组合）	-
11	剩余风险附加	863
12	合计	27,443

全球系统重要性银行评估指标本集团在2015年年度报告中首次公开披露全球系统重要性银行评估指标。2023年度及以往各期的评估指标请见建设银行官网（网页链接：https://www2.ccb.com/chn/home/investor/annual_report/nbzl/index.shtml）。2024年度评估指标请详见《中国建设银行股份有限公司2024年度资本管理第三支柱信息披露报告》。

杠杆率于2025年6月30日，本集团杠杆率为7.64%，满足监管要求。下表列示本集团杠杆率计量使用的调整后表内外资产余额与资产负债表中总资产的差异。

表 14 (LR1)：杠杆率监管项目与相关会计项目的差异

（人民币百万元）

（人民币百万元）		a
（人民币百万元）		2025年6月30日
1	并表总资产1	44,432,848
2	并表调整项2	(333,119)
3	客户资产调整项	-
4	衍生工具调整项	343,472
5	证券融资交易调整项	53,185
6	表外项目调整项3	2,185,382
7	资产证券化交易调整项	-
8	未结算金融资产调整项	-
9	现金池调整项	-
10	存款准备金调整项（如有）4	-
11	审慎估值和减值准备调整项	-
12	其他调整项5	(8,071)
13	调整后表内外资产余额	46,673,697

1．并表总资产指按照财务会计准则计算的总资产。2．并表调整项指监管并表总资产与会计并表总资产的差额。3．表外项目调整项指按照《商业银行资本管理办法》转换后的表外项目余额。4．存款准备金调整项指按照《商业银行资本管理办法》要求，本行向中国人民银行交存的存款准备金余额可临时豁免计入表内资产的部分。5．其他调整项为一级资本扣减项。

下表列示本集团杠杆率计量项目构成以及实际杠杆率、最低杠杆率要求和附加杠杆率要求等相关信息。

表 15 (LR2)：杠杆率


（人民币百万元，百分比除外）		a	b
（人民币百万元，百分比除外）		2025年6月30日	2025年3月31日
表内资产余额
1	表内资产（除衍生工具和证券融资交易外）	43,685,215	42,512,416
2	减：减值准备	(901,372)	(878,935)
3	减：一级资本扣减项	(8,071)	(8,425)
4	调整后的表内资产余额（衍生工具和证券融资交易除外）	42,775,772	41,625,056
衍生工具资产余额
5	各类衍生工具的重置成本（扣除合格保证金，考虑双边净额结算协议的影响）	79,166	109,448
6	各类衍生工具的潜在风险暴露	310,542	284,335
7	已从资产负债表中扣除的抵质押品总和	-	-
8	减：因提供合格保证金形成的应收资产	-	-


（人民币百万元，百分比除外）		a	b
（人民币百万元，百分比除外）		2025年6月30日	2025年3月31日
9	减：为客户提供清算服务时与中央交易对手交易形成的衍生工具资产余额	-	-
10	卖出信用衍生工具的名义本金	-	-
11	减：可扣除的卖出信用衍生工具资产余额	-	-
12	衍生工具资产余额	389,708	393,783
证券融资交易资产余额
13	证券融资交易的会计资产余额	1,269,650	766,453
14	减：可以扣除的证券融资交易资产余额	-	-
15	证券融资交易的交易对手信用风险暴露	53,185	55,985
16	代理证券融资交易形成的证券融资交易资产余额	-	-
17	证券融资交易资产余额	1,322,835	822,438
表外项目余额
18	表外项目余额	8,261,278	8,248,385
19	减：因信用转换调整的表外项目余额	(6,048,988)	(5,939,263)
20	减：减值准备	(26,908)	(26,478)
21	调整后的表外项目余额	2,185,382	2,282,644
一级资本净额和调整后表内外资产余额
22	一级资本净额	3,566,821	3,391,788
23	调整后表内外资产余额	46,673,697	45,123,921
杠杆率
24	杠杆率（%）	7.64	7.52
24a	杠杆率a（%）1	7.64	7.52
25	最低杠杆率要求（%）	4.00	4.00
26	附加杠杆率要求（%）	0.75	0.75
各类平均值的披露
27	证券融资交易的季日均余额	849,915	542,443
27a	证券融资交易的季末余额	1,269,650	766,453
28	调整后表内外资产余额a2	46,253,962	44,899,911
28a	调整后表内外资产余额b3	46,253,962	44,899,911
29	杠杆率b（%）4	7.71	7.55
29a	杠杆率c（%）5	7.71	7.55

1．杠杆率a指剔除临时豁免存款准备金、采用证券融资交易季末余额计算的杠杆率。2．调整后表内外资产余额a指考虑临时豁免存款准备金、采用最近一个季度内证券融资交易每日余额的简单算数平均值计算的调整后表内外资产余额。3．调整后表内外资产余额b指剔除临时豁免存款准备金、采用最近一个季度内证券融资交易每日余额的简单算数平均值计算的调整后表内外资产余额。4．杠杆率b指考虑临时豁免存款准备金、采用最近一个季度内证券融资交易每日余额的简单算数平均值计算的杠杆率。5．杠杆率c指剔除临时豁免存款准备金、采用最近一个季度内证券融资交易每日余额的简单算数平均值计算的杠杆率。

流动性风险根据《商业银行流动性风险管理办法》要求，商业银行的流动性覆盖率为合格优质流动性资产除以未来30天现金净流出量。本集团合格优质流动性资产主要包括现金、压力条件下可动用的存放央行超额准备金、以及满足《商业银行流动性风险管理办法》中一级和二级资产定义的债券。2025年第二季度，本集团流动性覆盖率日均值为122.06%，满足监管要求。与2025年第一季度相比，下降2.73个百分点，主要是现金净流出量增加所致。

下表列示本集团现金流出和现金流入的构成以及合格优质流动性资产情况。表 16 (LIQ1)：流动性覆盖率

（人民币百万元，百分比除外）

（人民币百万元，百分比除外）		a	b
		2025年第二季度
		折算前数值	折算后数值
合格优质流动性资产
1	合格优质流动性资产		6,373,935
现金流出
2	零售存款、小企业客户存款	16,371,318	1,478,535
3	其中：稳定存款	3,170,569	158,460
4	其中：欠稳定存款	13,200,749	1,320,075
5	无抵（质）押批发融资	12,981,097	5,167,822
6	其中：业务关系存款（不包括代理行业务）	7,088,966	1,758,675
7	其中：非业务关系存款（所有的交易对手）	5,556,863	3,073,879
8	其中：无抵（质）押债务	335,268	335,268
9	抵（质）押融资		195
10	其他项目	2,266,783	296,381
11	其中：与衍生工具及其他抵（质）押品要求相关的现金流出	88,328	88,328
12	其中：与抵（质）押债务工具融资流失相关的现金流出	9,355	9,355
13	其中：信用便利和流动性便利	2,169,100	198,698
14	其他契约性融资义务	1,321	1,295
15	或有融资义务	6,103,264	691,085
16	预期现金流出总量		7,635,313
现金流入
17	抵（质）押借贷（包括逆回购和借入证券）	849,366	849,366
18	完全正常履约付款带来的现金流入	2,536,743	1,491,558
19	其他现金流入	65,440	63,985
20	预期现金流入总量	3,451,549	2,404,909
			调整后数值
21	合格优质流动性资产		6,373,935
22	现金净流出量		5,230,404
23	流动性覆盖率（%）1		122.06

1．上表中各项数据均为最近一个季度内91个自然日数值的简单算数平均值，均按当期适用的监管要求、定义及会计准则计算。

净稳定资金比例为可用的稳定资金除以所需的稳定资金。该指标用以衡量商业银行是否具有充足的稳定资金来源，以满足各类资产和表外风险敞口对稳定资金的需求。2025年6月末，本集团净稳定资金比例为131.53%，其中可用的稳定资金为298,233.43亿元，所需的稳定资金为226,745.62亿元，满足监管要求。6月末净稳定资金比例比3月末下降2.34个百分点，主要是所需的稳定资金变多所致。下表列示本集团净稳定资金比例及各明细项的构成信息。

表 17 (LIQ2)：净稳定资金比例

（人民币百万元，百分比除外）

（人民币百万元，百分比除外）		a	b	c	d	e	a	b	c	d	e
		2025年第二季度					2025年第一季度
		折算前数值				折算后数值	折算前数值				折算后数值
		无期限	<6个月	6-12个月	≥1年	折算后数值	无期限	<6个月	6-12个月	≥1年	折算后数值
可用的稳定资金
1	资本	-	-	-	4,194,354	4,194,354	-	-	-	4,034,331	4,034,331
2	监管资本	-	-	-	4,194,354	4,194,354	-	-	-	4,034,331	4,034,331
3	其他资本工具	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	来自零售和小企业客户的存款	7,494,523	9,937,067	1,211,657	606,714	17,554,737	7,503,596	10,037,881	1,048,065	566,477	17,467,474
5	稳定存款	3,353,027	15,312	13,685	8,103	3,221,025	3,380,163	14,344	13,700	7,544	3,245,341
6	欠稳定存款	4,141,496	9,921,755	1,197,972	598,611	14,333,712	4,123,433	10,023,537	1,034,365	558,933	14,222,133
7	批发融资	2,098,398	15,321,211	1,717,664	747,275	7,873,291	1,739,959	14,422,089	1,621,657	778,851	7,582,062
8	业务关系存款	1,960,616	5,579,614	91,860	4	3,816,049	1,594,018	5,475,447	89,588	4	3,579,531
9	其他批发融资	137,782	9,741,597	1,625,804	747,271	4,057,242	145,941	8,946,642	1,532,069	778,847	4,002,531
10	相互依存的负债	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	其他负债	-	380,915	229,744	160,209	200,961	-	216,879	228,604	274,498	298,647
12	净稳定资金比例衍生产品负债		74,120					90,153
13	以上未包括的所有其它负债和权益	-	380,915	229,744	86,089	200,961	-	216,879	228,604	184,345	298,647
14	可用的稳定资金合计					29,823,343					29,382,514
所需的稳定资金
15	净稳定资金比例合格优质流动性资产					2,788,806					2,426,931

（人民币百万元，百分比除外）

（人民币百万元，百分比除外）		a	b	c	d	e	a	b	c	d	e
		2025年第二季度					2025年第一季度
		折算前数值				折算后数值	折算前数值				折算后数值
		无期限	<6个月	6-12个月	≥1年	折算后数值	无期限	<6个月	6-12个月	≥1年	折算后数值
16	存放在金融机构的业务关系存款	89,025	9,420	15,816	899	58,195	88,558	32,451	17,787	2,715	72,331
17	贷款和证券	1,122,896	7,943,888	4,459,226	16,725,008	19,018,930	1,102,572	7,022,919	4,443,048	16,595,882	18,651,351
18	由一级资产担保的向金融机构发放的贷款	-	1,252,562	3,583	-	189,676	-	680,750	3,264	-	103,744
19	由非一级资产担保或无担保的向金融机构发放的贷款	-	1,361,342	376,390	137,888	530,286	-	1,233,319	338,671	118,872	473,659
20	向零售和小企业客户、非金融机构、主权、中央银行和公共部门实体等发放的贷款	1,019,006	4,762,101	3,684,173	10,471,573	13,546,422	1,010,126	4,680,725	3,692,313	10,292,476	13,357,154
21	其中：风险权重不高于35%	-	477,593	130,721	447,284	596,906	-	489,946	110,147	417,405	571,360
22	住房抵押贷款	-	196,433	212,769	5,747,366	4,110,060	-	195,117	200,227	5,830,509	4,148,154
23	其中：风险权重不高于35%	-	174,774	187,939	4,899,010	3,365,714	-	174,688	177,672	5,027,252	3,443,893
24	不符合合格优质流动性资产标准的非违约证券，包括交易所交易的权益类证券	103,890	371,450	182,311	368,181	642,486	92,446	233,008	208,573	354,025	568,640
25	相互依存的资产	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	其他资产	106,991	213,886	136,930	210,131	612,914	59,753	366,595	132,770	109,354	603,342
27	实物交易的大宗商品（包括黄金）	106,991				90,942	59,753				50,790

（人民币百万元，百分比除外）

（人民币百万元，百分比除外）		a	b	c	d	e	a	b	c	d	e
		2025年第二季度					2025年第一季度
		折算前数值				折算后数值	折算前数值				折算后数值
		无期限	<6个月	6-12个月	≥1年	折算后数值	无期限	<6个月	6-12个月	≥1年	折算后数值
28	提供的衍生产品初始保证金及提供给中央交易对手的违约基金		646			549		576			490
29	净稳定资金比例衍生产品资产		53,367			-		70,851			-
30	衍生产品附加要求1		75,638			15,128		90,389			18,078
31	以上未包括的所有其它资产	-	213,886	136,930	156,118	506,295	-	366,595	132,770	37,927	533,984
32	表外项目		7,585,257			195,717		7,513,723			194,759
33	所需的稳定资金合计					22,674,562					21,948,714
34	净稳定资金比例（%）					131.53					133.87

1．折算前数值填写衍生产品负债金额，即扣减变动保证金之前的净稳定资金比例衍生产品负债金额，不区分期限；折算前数值不纳入第26项“其他资产”合计。

报表索引表 1 (KM1)：监管并表关键审慎监管指标 ...... 2

表 2 (KM2)：关键审慎监管指标——处置集团的总损失吸收能力监管要求 ...... 4

表 3 (OV1)：风险加权资产概况 ...... 5

表 4 (CC1)：资本构成 ...... 6

表 5 (CC2)：集团财务并表和监管并表下的资产负债表差异 ...... 9

表 6 (TLAC1)：全球系统重要性银行的总损失吸收能力构成（按处置集团） ...... 10

表 7 (TLAC2)：重要子集团实体的债权人受偿顺序 ...... 11

表 8 (TLAC3)：处置实体的债权人受偿顺序 ...... 12

表 9 (CR5-2)：信用风险暴露和信用转换系数（按风险权重划分） ...... 14

表 10 (CR6)：内部评级法下信用风险暴露（按风险暴露类别和违约概率区间） ...... 15

表 11 (CCR1)：交易对手信用风险暴露（按计量方法） ...... 19

表 12 (SEC1)：银行账簿资产证券化 ...... 20

表 13 (MR1)：标准法下市场风险资本要求 ...... 21

表 14 (LR1)：杠杆率监管项目与相关会计项目的差异 ...... 23

表 15 (LR2)：杠杆率 ...... 23

表 16 (LIQ1)：流动性覆盖率 ...... 25

表 17 (LIQ2)：净稳定资金比例 ...... 26

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