农业银行(601288)_公司公告_农业银行：2025年半年度第三支柱信息披露报告_公司公告

中国农业银行股份有限公司

2025年半年度第三支柱信息披露报告

1.引言............................................................................................................................................1

2.风险管理、关键审慎监管指标和风险加权资产概览............................................................2

3.资本和总损失吸收能力的构成................................................................................................7

4.信用风险..................................................................................................................................15

5.交易对手信用风险..................................................................................................................20

6.资产证券化..............................................................................................................................21

7.市场风险..................................................................................................................................23

8.宏观审慎监管措施..................................................................................................................24

9.杠杆率......................................................................................................................................25

10.流动性风险............................................................................................................................28

1.引言《中国农业银行股份有限公司2025年半年度第三支柱信息披露报告》根据《商业银行资本管理办法》（国家金融监督管理总局令2023年第

号）及相关规定编制并披露。报告包括风险管理、关键审慎监管指标和风险加权资产概览，资本和总损失吸收能力的构成，信用风险，交易对手信用风险，资产证券化，市场风险，宏观审慎监管措施，杠杆率，流动性风险等内容。

本行建立完善的信息披露治理结构，由董事会批准并由高级管理层实施有效的内部控制流程，对信息披露内容进行合理审查，确保第三支柱披露信息真实、可靠。2025年8月29日，本行董事会2025年第7次会议审议通过了本报告。

2.风险管理、关键审慎监管指标和风险加权资产概览

2.1KM1：监管并表关键审慎监管指标

人民币百万元，百分比除外

		a	b	c	d	e
		2025年6月30日	2025年3月31日	2024年12月31日	2024年9月30日	2024年6月30日
可用资本（数额）
1	核心一级资本净额	2,670,203	2,630,004	2,582,305	2,536,956	2,461,676
2	一级资本净额	3,134,761	3,129,568	3,081,864	2,996,528	3,041,241
3	资本净额	4,194,394	4,167,738	4,112,653	4,010,473	4,080,093
风险加权资产（数额）
4	风险加权资产合计	24,041,565	23,425,598	22,603,866	22,222,837	22,109,317
4a	风险加权资产合计（应用资本底线前）	24,041,565	23,425,598	22,603,866	22,222,837	22,109,317
资本充足率
5	核心一级资本充足率（%）	11.11%	11.23%	11.42%	11.42%	11.13%
5a	核心一级资本充足率（%）（应用资本底线前）	11.11%	11.23%	11.42%	11.42%	11.13%
6	一级资本充足率（%）	13.04%	13.36%	13.63%	13.48%	13.76%
6a	一级资本充足率（%）（应用资本底线前）	13.04%	13.36%	13.63%	13.48%	13.76%
7	资本充足率（%）	17.45%	17.79%	18.19%	18.05%	18.45%
7a	资本充足率（%）（应用资本底线前）	17.45%	17.79%	18.19%	18.05%	18.45%
其他各级资本要求
8	储备资本要求（%）	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%
9	逆周期资本要求（%）	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
10	全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求（%）1	1.50%	1.50%	1.00%	1.00%	1.00%
11	其他各级资本要求（%）（8+9+10）	4.00%	4.00%	3.50%	3.50%	3.50%
12	满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例（%）	6.11%	6.23%	6.42%	6.42%	6.13%
杠杆率
13	调整后表内外资产余额	48,872,637	46,990,822	45,291,360	45,291,103	43,664,384

		a	b	c	d	e
		2025年6月30日	2025年3月31日	2024年12月31日	2024年9月30日	2024年6月30日
14	杠杆率（%）2	6.41%	6.66%	6.80%	6.62%	6.97%
14a	杠杆率a（%）3	6.41%	6.66%	6.80%	6.62%	6.97%
14b	杠杆率b（%）4	6.50%	6.71%	6.81%	6.62%	6.97%
14c	杠杆率c（%）5	6.50%	6.71%	6.81%	6.62%	6.97%
流动性覆盖率
15	合格优质流动性资产	8,258,643	8,325,778	8,251,837	7,565,521	7,091,625
16	现金净流出量	6,166,765	6,280,443	6,297,518	5,973,769	5,896,183
17	流动性覆盖率（%）	133.92%	132.57%	131.03%	126.65%	120.27%
净稳定资金比例
18	可用稳定资金合计	31,558,416	31,111,614	29,802,242	29,849,960	29,032,619
19	所需稳定资金合计	24,170,442	23,595,297	22,877,044	22,479,058	21,995,471
20	净稳定资金比例（%）	130.57%	131.86%	130.27%	132.79%	131.99%

注：1.第10行，本集团2023年11月升入全球系统重要性银行第二档银行，按监管要求需在2025年1月1日满足

1.5%的附加资本要求。

2.第14行，杠杆率为考虑临时豁免存款准备金的杠杆率。

3.第14a行，杠杆率a为不考虑临时豁免存款准备金的杠杆率。

4.第14b行，杠杆率b为考虑临时豁免存款准备金、采用最近一个季度内证券融资交易每日余额的简单算数平均值计算的杠杆率。5.第14c行，杠杆率c为不考虑临时豁免存款准备金、采用最近一个季度内证券融资交易每日余额的简单算数平均值计算的杠杆率。

2.2KM2：关键审慎监管指标——处置集团的总损失吸收能力监管要求

人民币百万元，百分比除外

a	b
2025年6月30日	2025年3月31日

1	总损失吸收能力	4,875,431	4,803,374
2	处置集团的风险加权资产合计	24,041,565	23,425,598
3	总损失吸收能力风险加权比率1（第1行/第2行）	20.28%	20.50%
4	处置集团的调整后表内外资产余额	48,872,637	46,990,822
5	总损失吸收能力杠杆比率（第1行/第4行）	9.98%	10.22%

注：1.第3行，根据《全球系统重要性银行总损失吸收能力管理办法》，外部总损失吸收能力风险加权比率要求为

16%，还需同时满足的缓冲资本要求为4%（储备资本要求为

2.5%、全球系统重要性银行附加资本要求为

1.5%），合计20%。

2.3OV1：风险加权资产概况本行根据《商业银行资本管理办法》计量资本充足率，采用非零售初级内部评级法、零售高级内部评级法计量信用风险加权资产，采用权重法计量内部评级法未覆盖的信用风险加权资产，采用标准法计量市场风险加权资产，采用标准法计量操作风险加权资产。

人民币百万元

		a	b	c
		风险加权资产		最低资本要求1
		2025年6月30日	2025年3月31日	2025年6月30日
1	信用风险	22,359,777	21,740,605	1,788,782
2	信用风险（不包括交易对手信用风险、信用估值调整风险、银行账簿资产管理产品和银行账簿资产证券化）	22,261,064	21,644,768	1,780,885
3	其中：权重法	8,057,165	7,768,712	644,573
4	其中：证券、商品、外汇交易清算过程中形成的风险暴露	-	-	-
5	其中：门槛扣除项中未扣除部分	411,644	431,885	32,932
6	其中：初级内部评级法	12,168,850	11,836,720	973,508
7	其中：监管映射法	-	-	-
8	其中：高级内部评级法	2,035,049	2,039,336	162,804
9	交易对手信用风险	47,034	41,731	3,763
10	其中：标准法	47,034	41,731	3,763
11	其中：现期风险暴露法	-	-	-
12	其中：其他方法	-	-	-
13	信用估值调整风险	11,235	11,194	899
14	银行账簿资产管理产品	37,181	39,581	2,974
15	其中：穿透法	3,705	3,524	296
16	其中：授权基础法	33,569	36,150	2,686
17	其中：适用1250%风险权重	679	660	54
	其中：杠杆调整	(772)	(753)	(62)
18	银行账簿资产证券化2	3,263	3,331	261
19	其中：资产证券化内部评级法	-	-	-
20	其中：资产证券化外部评级法	221	230	18
21	其中：资产证券化标准法	3,042	3,101	243
	其中：适用1250%风险权重	-	-	-
22	市场风险	193,716	197,229	15,497

		a	b	c
		风险加权资产		最低资本要求1
		2025年6月30日	2025年3月31日	2025年6月30日
23	其中：标准法	193,716	197,229	15,497
24	其中：内部模型法	-	-	-
25	其中：简化标准法	-	-	-
26	交易账簿和银行账簿间转换的资本要求	308	-	25
27	操作风险	1,487,764	1,487,764	119,021
28	因应用资本底线而导致的额外调整	-	-
29	合计	24,041,565	23,425,598	1,923,325

注：

1.第c列，最低资本要求：本期末的第一支柱资本要求，等于风险加权资产乘以8%。2.第

行，银行账簿资产证券化风险加权资产余额包括第

行、第

行、“适用1250%风险权重”和基于监管上限的调整项目余额，基于监管上限的调整项目按照计量方法对应填入第19行、第20行、第21行和“适用1250%风险权重”。

3.资本和总损失吸收能力的构成

3.1CCA：资本工具和合格外部总损失吸收能力非资本债务工具的主要特征截至2025年6月30日，相关工具的主要特征详见：

https://www.abchina.com.cn/cn/AboutABC/investor_relations/dszz/gjtk/。

3.2CC1：资本构成

人民币百万元，百分比除外

		a	b
		数额	代码
		2025年6月30日
核心一级资本
1	实收资本和资本公积可计入部分	523,398	d+e
2	留存收益	2,070,046	g+h+i
2a	盈余公积	302,174	g
2b	一般风险准备	570,100	h
2c	未分配利润	1,197,772	i
3	累计其他综合收益	87,011	f
4	少数股东资本可计入部分	55	j
5	扣除前的核心一级资本	2,680,510
核心一级资本：扣除项
6	审慎估值调整	-
7	商誉（扣除递延税负债）	-	c
8	其他无形资产（土地使用权除外）（扣除递延税负债）	10,295	a-b
9	依赖未来盈利的由经营亏损引起的净递延税资产	12
10	对未按公允价值计量的项目进行套期形成的现金流储备	-
11	损失准备缺口	-
12	资产证券化销售利得	-
13	自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现损益	-
14	确定受益类的养老金资产净额（扣除递延税项负债）	-
15	直接或间接持有本银行的股票	-
16	银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的核心一级资本	-

		a	b
		数额	代码
17	对未并表金融机构小额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额	-
18	对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额	-
19	其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中应扣除金额	-
20	对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本和其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产的未扣除部分超过核心一级资本15%的应扣除金额	-
21	其中：应在对金融机构大额少数资本投资中扣除的金额	-
22	其中：应在其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中扣除的金额	-
23	其他应在核心一级资本中扣除的项目合计	-
24	应从其他一级资本和二级资本中扣除的未扣缺口	-
25	核心一级资本扣除项总和	10,307
26	核心一级资本净额	2,670,203
其他一级资本
27	其他一级资本工具及其溢价	465,000
28	其中：权益部分	465,000
29	其中：负债部分	-
30	少数股东资本可计入部分	7	k
31	扣除前的其他一级资本	465,007
其他一级资本：扣除项
32	直接或间接持有的本银行其他一级资本	-
33	银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的其他一级资本	-
34	对未并表金融机构小额少数资本投资中的其他一级资本中应扣除金额	-
35	对未并表金融机构大额少数资本投资中的其他一级资本	449
36	其他应在其他一级资本中扣除的项目合计	-
37	应从二级资本中扣除的未扣缺口	-
38	其他一级资本扣除项总和	449
39	其他一级资本净额	464,558
40	一级资本净额	3,134,761
二级资本
41	二级资本工具及其溢价	539,964
42	少数股东资本可计入部分	15
43	超额损失准备可计入部分	519,727
44	扣除前的二级资本	1,059,706
二级资本：扣除项
45	直接或间接持有的本银行的二级资本	-
46	银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的二级资本投资及TLAC非资本债务工具投资	-
47	对未并表金融机构小额少数资本投资中的二级资本应扣除金额	-

		a	b
		数额	代码
47a	对未并表金融机构的小额投资中的TLAC非资本债务工具中应扣除金额（仅适用全球系统重要性银行）	-
48	对未并表金融机构大额少数资本投资中的二级资本应扣除金额	73
48a	对未并表金融机构大额投资中的TLAC非资本债务工具中应扣除金额（仅适用全球系统重要性银行）	-
49	其他应在二级资本中扣除的项目合计	-
50	二级资本扣除项总和	73
51	二级资本净额	1,059,633
52	总资本净额	4,194,394
53	风险加权资产	24,041,565
资本充足率和其他各级资本要求
54	核心一级资本充足率	11.11%
55	一级资本充足率	13.04%
56	资本充足率	17.45%
57	其他各级资本要求（%）	4.0%
58	其中：储备资本要求	2.5%
59	其中：逆周期资本要求	0.0%
60	其中：全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求	1.5%
61	满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例（%）	6.11%
我国最低监管资本要求
62	核心一级资本充足率	5%
63	一级资本充足率	6%
64	资本充足率	8%
门槛扣除项中未扣除部分
65	对未并表金融机构的小额少数资本投资中的未扣除部分	161,002
65a	对未并表金融机构的小额投资中的TLAC非资本债务工具未扣除部分（仅适用全球系统重要性银行）	32,734
66	对未并表金融机构的大额少数资本投资未扣除部分	5,295
67	其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产（扣除递延税负债）	143,428
可计入二级资本的超额损失准备的限额
68	权重法下，实际计提的超额损失准备金额	199,844
69	权重法下，可计入二级资本超额损失准备的数额	100,559
70	内部评级法下，实际计提的超额损失准备金额	477,039
71	内部评级法下，可计入二级资本超额损失准备的数额	419,168

3.3CC2：集团财务并表和监管并表下的资产负债表差异财务并表和监管并表下的资产负债表差异如下表所示。

人民币百万元

		a	b	c
		财务并表范围下的资产负债表	监管并表范围下的资产负债表	代码
		2025年6月30日
资产
1	现金及存放中央银行款项	3,362,831	3,362,831
2	存放同业及其他金融机构款项	410,918	387,879
3	贵金属	168,487	168,487
4	拆出资金	472,461	472,461
5	衍生金融资产	42,680	42,680
6	买入返售金融资产	1,554,271	1,554,271
7	发放贷款和垫款	25,764,001	25,763,346
8	金融投资	14,440,383	14,240,788
9	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	521,158	467,351
10	以摊余成本计量的债权投资	10,348,968	10,330,938
11	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的其他债权和其他权益工具投资	3,570,257	3,442,499
12	长期股权投资	15,597	19,426
13	固定资产	137,647	136,895
14	在建工程	12,666	12,666
15	无形资产	28,563	28,316	a
	其中：土地使用权	18,021	18,021	b
16	商誉	1,381	-	c
17	递延所得税资产	143,504	143,497
18	其他资产	300,488	311,408
19	资产合计	46,855,878	46,644,951
负债
20	向中央银行借款	942,778	942,778
21	同业及其他金融机构存放款项	5,670,071	5,684,245
22	拆入资金	366,475	366,475
23	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	25,036	25,036
24	衍生金融负债	52,939	52,939
25	卖出回购金融资产款	1,066,458	1,055,603

		a	b	c
		财务并表范围下的资产负债表	监管并表范围下的资产负债表	代码
26	吸收存款	31,900,486	31,900,506
27	应付职工薪酬	72,031	71,700
28	应交税费	11,543	11,531
29	应付股利	43,923	43,923
30	预计负债	29,942	29,941
31	已发行债务证券	3,105,787	3,102,145
32	递延所得税负债	632	183
33	其他负债	418,536	209,766
34	负债合计	43,706,637	43,496,771
所有者权益
35	普通股股本	349,983	349,983	d
36	其他权益工具	465,000	465,000
37	其中：优先股	80,000	80,000
38	永续债	385,000	385,000
39	资本公积	173,415	173,415	e
40	其他综合收益	82,730	87,011	f
41	盈余公积	302,271	302,174	g
42	一般风险准备	570,192	570,100	h
43	未分配利润	1,199,509	1,197,772	i
44	少数股东权益	6,141	2,725
	其中：可计入核心一级资本	-	55	j
	可计入其他一级资本	-	7	k
45	股东权益合计	3,149,241	3,148,180

根据监管要求，与财务并表范围相比，监管并表范围不包括控股保险类子公司及工商企业，主要保险类子公司差异情况如下：

公司名称	经营类别	是否财务并表	是否监管并表
农银人寿保险股份有限公司	保险	是	否

注：农银人寿保险股份有限公司具体信息详见《中国农业银行股份有限公司2025年半年度报告》。

3.4TLAC1：全球系统重要性银行的总损失吸收能力构成（按处置集团）

人民币百万元，百分比除外

		a
		金额
		2025年6月30日
TLAC中的资本部分与调整项
1	核心一级资本净额	2,670,203
2	其他一级资本净额	464,558
3	TLAC扣除项（如有）	-
4	可计入TLAC的其他一级资本净额	464,558
5	二级资本净额	1,059,633
6	剩余期限1年以上的二级资本工具的已减计部分	-
7	TLAC扣除项（如有）	-
8	可计入TLAC的二级资本净额	1,059,633
9	可计入TLAC的资本净额	4,194,394
TLAC中的非资本部分
10	由银行直接发行且受偿顺序排在除外负债之后的外部TLAC工具	79,998
11	由银行直接发行，受偿顺序相对于除外负债无次级性的TLAC工具
12	其中：考虑上限后可计入合格TLAC的金额
13	在全球系统重要性银行处置阶段对其进行注资的事前承诺	601,039
14	可计入TLAC的非资本部分（扣除前）	681,037
TLAC非资本债务工具:扣除项
15	扣除前的TLAC	4,875,431
16	多点处置集团之间相互持有的TLAC工具（对单点处置全球系统重要性银行不适用）	不适用
17	持有本行发行的TLAC非资本债务工具	-
18	其他TLAC扣除项	-
19	考虑扣除项后的TLAC	4,875,431
风险加权资产和调整后表内外资产余额
20	风险加权资产	24,041,565
21	调整后表内外资产余额	48,872,637
TLAC比率和缓冲要求
22	TLAC风险加权比率	20.28%
23	TLAC杠杆比率	9.98%
24	满足最低资本要求或TLAC要求后可用的核心一级资本净额占风险加权资产的比例	4.28%

		a
		金额
25	其他各级资本要求（%）	4.00%
26	其中：储备资本要求	2.50%
27	其中：逆周期资本要求	0.00%
28	其中：全球系统重要性银行附加资本要求	1.50%

3.5TLAC2：重要子集团实体的债权人受偿顺序本集团暂无已发行内部TLAC工具的重要子集团实体。

3.6TLAC3：处置实体的债权人受偿顺序

人民币百万元

2025年6月30日

		2025年6月30日
		债权人受偿顺序					1-5之和
		1	2	3	4	5
		最低级	2	3	4	最高级
1	债权人受偿顺序（可文字描述）	普通股	优先股	无固定期限资本债券	二级资本债券	总损失吸收能力非资本债券
2	考虑信用风险缓释后的资本和债务工具之和	523,340	79,899	384,985	539,964	79,998	1,608,186
3	第2行中的除外负债	-	-	-	-	-	-
4	资本及债务工具之和减去除外负债（第2行-第3行）	523,340	79,899	384,985	539,964	79,998	1,608,186
5	第4行中所有潜在可计入TLAC的部分	523,340	79,899	384,985	539,964	79,998	1,608,186
6	第5行中剩余期限大于等于1年且小于2年的部分	-	-	-	-	-	-
7	第5行中剩余期限大于等于2年且小于5年的部分	-	-	-	-	49,999	49,999
8	第5行中剩余期限大于等于5年且小于10年的部分	-	-	-	324,977	12,999	337,976
9	第5行中剩余期限大于等于10年（不含无固定期限证券）的部分	-	-	-	214,987	17,000	231,987
10	第5行中的无固定期限证券	523,340	79,899	384,985	-	-	988,224

4.信用风险

4.1CR5-2：信用风险暴露和信用转换系数（按风险权重划分）

人民币百万元，系数除外

风险权重

	风险权重	a	b	c	d
		2025年6月30日
		表内资产余额	转换前表外资产	加权平均信用转换系数	表内外风险暴露（转换后、缓释后）
1	低于40%	16,611,340	469,062	81.97%	16,942,388
2	40—70%	1,126,990	63,968	31.64%	1,139,758
3	75%	3,400,813	654,808	12.48%	3,360,758
4	85%	41,284	20,488	23.39%	44,072
5	90—100%	1,825,231	635,778	51.51%	2,081,005
6	105—130%	3,942	42,684	1.29%	4,261
7	150%	134,136	1,230	4.15%	134,097
8	250%	283,650	8,020	100.00%	291,670
9	400%	3,886	-	-	3,886
10	1250%	17,594	6,174	100.00%	23,768
11	合计	23,448,866	1,902,212	43.82%	24,025,663

4.2CR6：内部评级法下信用风险暴露（按风险暴露类别和违约概率区间）截至2025年6月30日，按照不同违约概率区间划分的初级内部评级法覆盖风险暴露情况如下表所示。

人民币百万元，系数、客户数、有效期限除外

违约概率区间（%）

违约概率区间（%）	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
	2025年6月30日
	表内资产余额	表外转换前资产	平均转换系数	违约风险暴露（缓释后、转换后）	平均违约概率（违约风险暴露加权）	客户数	平均违约损失率	平均有效期限（年）	风险加权资产	风险权重	预期损失	减值准备
风险暴露类别金融机构
[0.00,0.15)	3,222,514	26,126	38.74%	3,232,635	0.07%	190	44.95%	2.22	910,858	28.18%	1,051
[0.15,0.25)	27,275	419	47.25%	27,473	0.24%	8	44.01%	0.91	8,944	32.56%	29
[0.25,0.50)	230,198	5,098	57.80%	233,144	0.37%	42	44.99%	1.68	136,185	58.41%	383
[0.50,0.75)	375,705	10,708	42.04%	380,207	0.63%	122	44.11%	1.02	254,666	66.98%	1,059
[0.75,2.50)	201,706	20,588	26.57%	207,177	1.04%	124	44.01%	1.36	188,381	90.93%	929
[2.50,10.00)	5,796	17	10.00%	5,797	4.72%	24	42.24%	2.00	7,500	129.38%	86
[10.00,100.00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100（违约）	354	-	-	354	100.00%	1	45.00%	2.50	-	-	280
小计	4,063,548	62,956	36.91%	4,086,787	0.21%	511	44.81%	2.01	1,506,534	36.86%	3,817	26,870
风险暴露类别公司
[0.00,0.15)	1,949,154	430,356	17.42%	2,024,114	0.09%	723	39.86%	2.50	480,079	23.72%	721
[0.15,0.25)	418,520	123,208	32.85%	458,994	0.24%	169	39.88%	2.50	197,346	43.00%	443
[0.25,0.50)	861,541	309,259	34.71%	968,884	0.39%	855	39.78%	2.50	525,763	54.26%	1,509
[0.50,0.75)	1,946,565	909,125	28.24%	2,203,310	0.63%	6,573	39.34%	2.50	1,450,111	65.82%	5,953

违约概率

区间（%）

违约概率区间（%）	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
	2025年6月30日
	表内资产余额	表外转换前资产	平均转换系数	违约风险暴露（缓释后、转换后）	平均违约概率（违约风险暴露加权）	客户数	平均违约损失率	平均有效期限（年）	风险加权资产	风险权重	预期损失	减值准备
[0.75,2.50)	5,906,869	2,171,198	26.83%	6,489,371	1.55%	29,676	38.80%	2.50	5,541,392	85.39%	38,520
[2.50,10.00)	1,893,068	443,656	33.54%	2,041,870	4.53%	27,956	37.41%	2.50	2,216,668	108.56%	33,785
[10.00,100.00)	132,306	15,461	80.86%	144,808	30.73%	2,387	36.23%	2.50	215,172	148.59%	16,714
100（违约）	153,193	2,429	26.41%	153,835	100.00%	2,297	38.30%	2.50	35,785	23.26%	101,818
小计	13,261,216	4,404,692	27.79%	14,485,186	2.84%	70,636	38.90%	2.50	10,662,316	73.61%	199,463	577,776
其中：
风险暴露类别公司—专业贷款
[0.00,0.15)	169,661	32,979	2.65%	170,536	0.10%	94	39.95%	2.50	43,960	25.78%	69
[0.15,0.25)	22,864	4,956	13.26%	23,521	0.24%	16	40.00%	2.50	10,170	43.24%	23
[0.25,0.50)	212,609	69,317	1.01%	213,310	0.40%	151	39.98%	2.50	118,338	55.48%	341
[0.50,0.75)	750,712	332,968	2.86%	760,238	0.63%	1,322	39.90%	2.50	512,853	67.46%	1,882
[0.75,2.50)	874,309	452,801	1.96%	883,171	1.42%	2,428	39.32%	2.50	770,878	87.29%	5,027
[2.50,10.00)	126,436	42,202	2.56%	127,518	4.04%	617	39.33%	2.50	152,244	119.39%	2,014
[10.00,100.00)	13,754	106	7.60%	13,762	24.27%	37	39.20%	2.50	20,072	145.85%	2,141
100（违约）	9,328	601	47.51%	9,613	100.00%	33	39.28%	2.50	1,871	19.46%	6,090
小计	2,179,673	935,930	2.35%	2,201,669	1.66%	4,698	39.64%	2.50	1,630,386	74.05%	17,587	78,340
合计（所有风险暴露）	17,324,764	4,467,648	27.92%	18,571,973	2.29%	71,147	40.14%	2.40	12,168,850	65.52%	203,280	604,646

截至2025年6月30日，按照不同违约概率区间划分的高级内部评级法覆盖风险暴露情况如下表所示。

人民币百万元，系数、客户数、有效期限除外

违约概率区间（%）

违约概率区间（%）	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
	2025年6月30日
	表内资产余额	表外转换前资产	平均转换系数	违约风险暴露（缓释后、转换后）	平均违约概率（违约风险暴露加权）	客户数1	平均违约损失率	平均有效期限（年）	风险加权资产	风险权重	预期损失	减值准备
风险暴露类别零售—个人住房抵押贷款
[0.00,0.15)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
[0.15,0.25)	16,138	18	10.00%	16,140	0.19%	36,918	21.94%	-	1,366	8.46%	7
[0.25,0.50)	3,240,502	513	26.40%	3,240,637	0.40%	7,677,716	24.97%	-	540,552	16.68%	3,256
[0.50,0.75)	935,339	32	22.47%	935,346	0.50%	1,549,548	27.76%	-	203,299	21.74%	1,307
[0.75,2.50)	495,277	14,695	13.90%	497,320	1.05%	1,453,573	25.55%	-	165,008	33.18%	1,349
[2.50,10.00)	109,877	269	27.74%	109,952	5.20%	288,664	25.59%	-	93,347	84.90%	1,469
[10.00,100.00)	93,045	8	33.25%	93,048	41.11%	229,105	26.21%	-	114,641	123.21%	10,137
100（违约）	37,752	3	22.83%	37,753	100.00%	82,653	42.17%	-	45,818	121.36%	15,918
小计	4,927,930	15,538	14.58%	4,930,196	2.13%	11,318,177	25.72%	-	1,164,031	23.61%	33,443	124,155
风险暴露类别零售—合格循环零售
[0.00,0.15)	25,882	455,115	37.91%	198,396	0.10%	61,933,243	65.11%	-	7,777	3.92%	129
[0.15,0.25)	17,399	122,671	44.79%	72,347	0.15%	6,398,545	69.35%	-	4,227	5.84%	75
[0.25,0.50)	23,503	100,278	53.22%	76,876	0.34%	6,905,626	71.71%	-	9,029	11.75%	188
[0.50,0.75)	37,218	101,253	63.15%	101,158	0.70%	6,875,323	75.97%	-	22,387	22.13%	540
[0.75,2.50)	75,182	92,167	65.92%	135,935	1.79%	7,387,755	80.66%	-	64,579	47.51%	1,977
[2.50,10.00)	42,503	16,730	65.80%	53,512	5.53%	3,721,273	84.76%	-	58,003	108.39%	2,518
[10.00,100.00)	15,350	3,278	61.46%	17,365	34.86%	1,311,834	82.41%	-	30,540	175.87%	4,801
100（违约）	5,672	-	-	5,672	100.00%	304,700	85.48%	-	5,108	90.06%	4,848
小计	242,709	891,492	46.95%	661,261	2.78%	94,838,299	73.42%	-	201,650	30.49%	15,076	21,179

违约概率

区间（%）

违约概率区间（%）	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
	2025年6月30日
	表内资产余额	表外转换前资产	平均转换系数	违约风险暴露（缓释后、转换后）	平均违约概率（违约风险暴露加权）	客户数1	平均违约损失率	平均有效期限（年）	风险加权资产	风险权重	预期损失	减值准备
风险暴露类别零售—其他零售
[0.00,0.15)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
[0.15,0.25)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
[0.25,0.50)	103,788	117,150	10.12%	115,644	0.34%	1,865,930	48.52%	-	31,165	26.95%	192
[0.50,0.75)	52,626	156	13.77%	52,647	0.53%	227,191	34.44%	-	13,360	25.38%	95
[0.75,2.50)	763,118	211,116	10.75%	785,816	1.34%	5,189,029	50.18%	-	435,052	55.36%	5,331
[2.50,10.00)	189,755	24,807	13.14%	193,014	4.20%	276,150	52.28%	-	145,782	75.53%	4,243
[10.00,100.00)	10,550	93	12.43%	10,561	35.12%	52,795	49.86%	-	10,545	99.84%	1,868
100（违约）	15,146	226	13.54%	15,177	100.00%	90,705	54.62%	-	33,464	220.49%	8,290
小计	1,134,983	353,548	10.71%	1,172,859	3.26%	7,701,800	49.71%	-	669,368	57.07%	20,019	31,434
合计（所有风险暴露）	6,305,622	1,260,578	36.39%	6,764,316	2.39%	113,858,276	34.54%	-	2,035,049	30.09%	68,538	176,768

注：1.第f列，零售风险暴露按照债项数进行披露。

5.交易对手信用风险

5.1CCR1：交易对手信用风险暴露（按计量方法）

人民币百万元，系数除外

		a	b	c	d	e	f
		2025年6月30日
		重置成本(RC)	潜在风险暴露(PFE)	潜在风险暴露的附加因子(Add-on)	用于计量监管风险暴露的α	信用风险缓释后的违约风险暴露	风险加权资产
1	标准法（衍生工具）	27,299	82,131		1.4	153,202	35,545
2	现期暴露法（衍生工具）	-		-	1	-	-
3	证券融资交易					1,055,269	638
4	合计					1,208,471	36,183

6.资产证券化

6.1SEC1：银行账簿资产证券化

人民币百万元

		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
		2025年6月30日
		银行作为发起机构				银行作为代理机构				银行作为投资机构
		传统型	其中，满足STC标准的	合成型	小计	传统型	其中，满足STC标准的	合成型	小计	传统型	其中，满足STC标准的	合成型	小计
1	零售类合计	10,347	-	-	10,347	-	-	-	-	26,188	-	-	26,188
2	其中：个人住房抵押贷款	10,285	-	-	10,285	-	-	-	-	26,188	-	-	26,188
3	其中：信用卡	50	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-
4	其中：其他零售类	12	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-
5	其中：再资产证券化	-		-	-	-		-	-	-		-	-
6	公司类合计	19	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-
7	其中：公司贷款	19	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-
8	其中：商用房地产抵押贷款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	其中：租赁及应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	其中：其他公司类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	其中：再资产证券化	-		-	-	-		-	-	-		-	-

6.2SEC2：交易账簿资产证券化本集团交易账簿不涉及资产证券化业务。

7.市场风险

7.1MR1：标准法下市场风险资本要求

人民币百万元

		a
		2025年6月30日
		标准法下的资本要求
1	一般利率风险	4,564
2	股票风险	540
3	商品风险	3,306
4	汇率风险	3,668
5	信用利差风险-非证券化产品	1,316
6	信用利差风险-证券化（非相关性交易组合）	-
7	信用利差风险-证券化（相关性交易组合）	-
8	违约风险-非证券化产品	2,102
9	违约风险-证券化（非相关性交易组合）	-
10	违约风险-资产证券化（相关性交易组合）	-
11	剩余风险附加	1
12	合计	15,497

7.2MR3：简化标准法下市场风险资本要求

本集团不使用简化标准法计量市场风险资本。

8.宏观审慎监管措施

8.1GSIB1：全球系统重要性银行评估指标本集团自2014年首次入选全球系统重要性银行开始，按年披露全球系统重要性银行评估指标，2014年至2023年评估指标结果详见本行网站发布的年度报告：

https://www.abchina.com.cn/cn/AboutABC/investor_relations/report/am/。2024年评估指标结果详见本行网站发布的年度第三支柱信息披露报告：

https://www.abchina.com.cn/cn/AboutABC/investor_relations/dszz/ndbg/。

9.杠杆率

9.1LR1：杠杆率监管项目与相关会计项目的差异

人民币百万元

		a
		2025年6月30日
1	并表总资产	46,855,878
2	并表调整项	(210,927)
3	客户资产调整项	-
4	衍生工具调整项	123,472
5	证券融资交易调整项	23,017
6	表外项目调整项	2,099,352
7	资产证券化交易调整项	-
8	未结算金融资产调整项	(7,399)
9	现金池调整项	-
10	存款准备金调整项（如有）	-
11	审慎估值和减值准备调整项	-
12	其他调整项	(10,756)
13	调整后表内外资产余额	48,872,637

9.2LR2：杠杆率

人民币百万元，百分比除外

		a	b
		2025年6月30日	2025年3月31日
表内资产余额
1	表内资产（除衍生工具和证券融资交易外）	46,053,902	44,709,243
2	减：减值准备	(1,005,902)	(1,001,351)
3	减：一级资本扣减项	(10,756)	(10,775)
	未结算金融资产调整项	(7,399)	(1,141)
4	调整后的表内资产余额（衍生工具和证券融资交易除外）	45,029,845	43,695,976
衍生工具资产余额
5	各类衍生工具的重置成本（扣除合格保证金，考虑双边净额结算协议的影响）	45,924	57,810
6	各类衍生工具的潜在风险暴露	120,827	103,647
7	已从资产负债表中扣除的抵质押品总和	-	-
8	减：因提供合格保证金形成的应收资产	(599)	(306)
9	减：为客户提供清算服务时与中央交易对手交易形成的衍生工具资产余额	-	-
10	卖出信用衍生工具的名义本金	-	-
11	减：可扣除的卖出信用衍生工具资产余额	-	-
12	衍生工具资产余额	166,152	161,151
证券融资交易资产余额
13	证券融资交易的会计资产余额	1,554,271	854,308
14	减：可以扣除的证券融资交易资产余额	-	-
15	证券融资交易的交易对手信用风险暴露	23,017	1,161
16	代理证券融资交易形成的证券融资交易资产余额	-	-
17	证券融资交易资产余额	1,577,288	855,469
表外项目余额
18	表外项目余额	7,577,059	7,388,075
19	减：因信用转换调整的表外项目余额	(5,456,330)	(5,087,671)
20	减：减值准备	(21,377)	(22,178)
21	调整后的表外项目余额	2,099,352	2,278,226
一级资本净额和调整后表内外资产余额
22	一级资本净额	3,134,761	3,129,568
23	调整后表内外资产余额	48,872,637	46,990,822
杠杆率
24	杠杆率	6.41%	6.66%

		a	b
		2025年6月30日	2025年3月31日
24a	杠杆率a1	6.41%	6.66%
25	最低杠杆率要求	4.00%	4.00%
26	附加杠杆率要求6	0.75%	0.75%
各类平均值的披露
27	证券融资交易的季日均余额	943,887	485,018
27a	证券融资交易的季末余额	1,554,271	854,308
28	调整后表内外资产余额a4	48,262,253	46,621,532
28a	调整后表内外资产余额b5	48,262,253	46,621,532
29	杠杆率b2	6.50%	6.71%
29a	杠杆率c3	6.50%	6.71%

注：

1.第24a行，杠杆率a为不考虑临时豁免存款准备金的杠杆率，等于第

行/（第

行+临时豁免的存款准备金）。

2.第29行，杠杆率b为考虑临时豁免存款准备金、采用证券融资交易每日余额的简单算数平均值计算的杠杆率，等于第22行/第28行。3.第29a行，杠杆率c为不考虑临时豁免存款准备金、采用证券融资交易每日余额的简单算数平均值计算的杠杆率，等于第

行/第28a行。4.第

行，调整后表内外资产余额a为考虑临时豁免存款准备金、采用证券融资交易每日余额的简单算数平均值计算的调整后表内外资产余额。5.第28a行，调整后表内外资产余额b为不考虑临时豁免存款准备金、采用证券融资交易每日余额的简单算数平均值计算的调整后表内外资产余额。

6.第26行，本集团2023年11月升入全球系统重要性银行第二档银行，按监管要求需在2025年1月1日满足

0.75%的附加杠杆率要求。

10.流动性风险

10.1LIQ1：流动性覆盖率《商业银行流动性风险管理办法》要求商业银行的流动性覆盖率应不低于100%。同时，《商业银行流动性覆盖率信息披露办法》要求商业银行按照发布财务报告的频率披露流动性覆盖率信息，自2017年起，披露季内每日数值的简单算术平均值，并披露计算该平均值所依据的每日数值的个数。

本集团按照《商业银行流动性风险管理办法》及相关统计制度规定计算流动性覆盖率。本集团2025年第二季度流动性覆盖率日均值为

133.92%，计算该平均值所依据的数值个数为91个。本集团合格优质流动性资产主要包括现金、压力条件下可动用的存放央行超额准备金，以及满足《商业银行流动性风险管理办法》中一级和二级资产定义的债券。

2025年第二季度流动性覆盖率及各明细项目的平均值如下表所示。

人民币百万元，百分比除外

		a	b
		2025年第二季度
		折算前数值	折算后数值
合格优质流动性资产
1	合格优质流动性资产		10,094,336
现金流出
2	零售存款、小企业客户存款	20,403,070	1,948,952
3	其中：稳定存款	1,827,012	91,346
4	其中：欠稳定存款	18,576,058	1,857,606
5	无抵（质）押批发融资	13,116,165	5,874,135
6	其中：业务关系存款（不包括代理行业务）	3,654,502	899,211
7	其中：非业务关系存款（所有的交易对手）	9,405,718	4,918,979
8	其中：无抵（质）押债务	55,945	55,945
9	抵（质）押融资		9,667
10	其他项目	3,496,602	1,659,643
11	其中：与衍生工具及其他抵（质）押品要求相关的现金流出	1,490,345	1,490,345
12	其中：与抵（质）押债务工具融资流失相关的现金流出	15	15
13	其中：信用便利和流动性便利	2,006,242	169,283

		a	b
		2025年第二季度
		折算前数值	折算后数值
14	其他契约性融资义务	177,133	177,133
15	或有融资义务	4,769,187	19,827
16	预期现金流出总量		9,689,357
现金流入
17	抵（质）押借贷（包括逆回购和借入证券）	889,142	889,142
18	完全正常履约付款带来的现金流入	1,962,767	1,001,214
19	其他现金流入	1,632,236	1,632,236
20	预期现金流入总量	4,484,145	3,522,592
			调整后数值
21	合格优质流动性资产		8,258,643
22	现金净流出量		6,166,765
23	流动性覆盖率（%）		133.92%

10.2LIQ2：净稳定资金比例根据《商业银行资本管理办法》，第三支柱信息披露报告需要披露最近两个季度的净稳定资金比例信息。2025年第二季度净稳定资金比例及各明细项目数值如下表所示。

人民币百万元，百分比除外

		a	b	c	d	e
		2025年6月30日
		折算前数值				折算后数值
		无期限	<6个月	6-12个月	≥1年	折算后数值
可用的稳定资金
1	资本	3,147,453	-	-	539,964	3,687,417
2	监管资本	3,147,453	-	-	539,964	3,687,417
3	其他资本工具	-	-	-	-	-
4	来自零售和小企业客户的存款	8,342,381	12,986,729	80	36	19,290,250
5	稳定存款	1,878,880	-	-	-	1,784,936
6	欠稳定存款	6,463,501	12,986,729	80	36	17,505,314
7	批发融资	6,519,842	11,262,982	1,255,614	1,668,451	8,245,716
8	业务关系存款	4,019,471	-	-	-	2,009,736
9	其他批发融资	2,500,371	11,262,982	1,255,614	1,668,451	6,235,980
10	相互依存的负债	-	-	-	-	-
11	其他负债	289	1,180,779	228,349	247,684	335,033
12	净稳定资金比例衍生产品负债		26,825
13	以上未包括的所有其它负债和权益	289	1,180,779	228,349	220,859	335,033
14	可用的稳定资金合计					31,558,416
所需的稳定资金
15	净稳定资金比例合格优质流动性资产					1,524,092
16	存放在金融机构的业务关系存款	7,862	279,562	110,602	-	199,013
17	贷款和证券	2,608	6,738,230	5,050,740	16,709,878	19,438,841
18	由一级资产担保的向金融机构发放的贷款	-	10	-	114,100	114,102
19	由非一级资产担保或无担保的向金融机构发放的贷款	2,472	1,902,584	256,990	95,566	509,819

		a	b	c	d	e
		2025年6月30日
		折算前数值				折算后数值
		无期限	<6个月	6-12个月	≥1年	折算后数值
20	向零售和小企业客户、非金融机构、主权、中央银行和公共部门实体等发放的贷款	26	4,607,783	4,565,439	10,597,585	13,569,519
21	其中：风险权重不高于35%	7	55,205	34,044	181,424	156,631
22	住房抵押贷款	-	121,512	123,298	5,485,427	4,785,008
23	其中：风险权重不高于35%	-	3	3	50	35
24	不符合合格优质流动性资产标准的非违约证券，包括交易所交易的权益类证券	110	106,341	105,013	417,200	460,393
25	相互依存的资产	-	-	-	-	-
26	其他资产	114,804	2,356,626	111,893	302,330	2,889,938
27	实物交易的大宗商品（包括黄金）	-				-
28	提供的衍生产品初始保证金及提供给中央交易对手的违约基金		22,992			19,544
29	净稳定资金比例衍生产品资产		2,329			-
30	衍生产品附加要求		10,236			10,236
31	以上未包括的所有其它资产	114,804	2,356,626	111,893	277,009	2,860,158
32	表外项目		6,818,572			118,558
33	所需的稳定资金合计					24,170,442
34	净稳定资金比例（%）					130.57%

2025年第一季度净稳定资金比例及各明细项目数值如下表所示。

人民币百万元，百分比除外

		a	b	c	d	e
		2025年3月31日
		折算前数值				折算后数值
		无期限	<6个月	6-12个月	≥1年	折算后数值
可用的稳定资金
1	资本	3,140,343	-	-	519,971	3,660,314
2	监管资本	3,140,343	-	-	519,971	3,660,314
3	其他资本工具	-	-	-	-	-

		a	b	c	d	e
		2025年3月31日
		折算前数值				折算后数值
		无期限	<6个月	6-12个月	≥1年	折算后数值
4	来自零售和小企业客户的存款	8,291,206	12,874,449	108	32	19,150,199
5	稳定存款	2,019,619	-	-	-	1,918,638
6	欠稳定存款	6,271,587	12,874,449	108	32	17,231,561
7	批发融资	6,042,835	10,390,136	1,240,787	1,541,660	7,952,098
8	业务关系存款	3,478,982	-	-	-	1,739,491
9	其他批发融资	2,563,853	10,390,136	1,240,787	1,541,660	6,212,607
10	相互依存的负债	-	-	-	-	-
11	其他负债	264	499,776	237,202	282,891	349,003
12	净稳定资金比例衍生产品负债		52,489
13	以上未包括的所有其它负债和权益	264	499,776	237,202	230,402	349,003
14	可用的稳定资金合计					31,111,614
所需的稳定资金
15	净稳定资金比例合格优质流动性资产					1,400,774
16	存放在金融机构的业务关系存款	7,383	284,026	96,501	-	193,955
17	贷款和证券	2,290	5,711,235	4,885,599	16,740,704	19,115,223
18	由一级资产担保的向金融机构发放的贷款	-	5,962	-	102,064	102,958
19	由非一级资产担保或无担保的向金融机构发放的贷款	1,214	1,196,675	273,848	99,597	416,204
20	向零售和小企业客户、非金融机构、主权、中央银行和公共部门实体等发放的贷款	8	4,273,221	4,368,265	10,569,723	13,281,661
21	其中：风险权重不高于35%	8	54,772	32,522	178,990	155,178
22	住房抵押贷款	-	121,182	123,693	5,548,760	4,838,873
23	其中：风险权重不高于35%	-	3	3	52	36
24	不符合合格优质流动性资产标准的非违约证券，包括交易所交易的权益类证券	1,068	114,195	119,793	420,560	475,527
25	相互依存的资产	-	-	-	-	-
26	其他资产	108,999	2,276,848	86,846	327,091	2,761,751

		a	b	c	d	e
		2025年3月31日
		折算前数值				折算后数值
		无期限	<6个月	6-12个月	≥1年	折算后数值
27	实物交易的大宗商品（包括黄金）	-				-
28	提供的衍生产品初始保证金及提供给中央交易对手的违约基金		1,565			1,330
29	净稳定资金比例衍生产品资产		52,540			51
30	衍生产品附加要求		14,735			14,735
31	以上未包括的所有其它资产	108,999	2,276,848	86,846	272,986	2,745,635
32	表外项目		6,530,806			123,594
33	所需的稳定资金合计					23,595,297
34	净稳定资金比例（%）					131.86%

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农业银行(601288)_公司公告_农业银行：2025年半年度第三支柱信息披露报告